No sé a qué te refieras con "eventos", ese concepto no existe en C++. Lo más parecido a "eventos" de otros lenguajes como C#, son los callbacks. ¿A eso te refieres?
Ahora, tradicionalmente la gente tiende a confundir (de forma errónea, molesta y frustrante, al menos para mí) Visual C++ con un lenguaje de programación, así que haré la pregunta: ¿te refieres a que la programación _en_ Windows, con el API de Windows, funciona con mensajes que el sistema operativo envía a las diferentes ventanas de acuerdo al evento? Entonces la respuesta sería sí.
Pero ojo, el hecho de que se empleen mensajes no quiere decir que sólo pasa algo cuando se envía uno de éstos, y que en el inter no pasa algo. Efectívamente sí pasan cosas, y muchas. Lo que pasa es que todo eso se ejecuta dentro del kernel del sistema operativo, y sólo cuando se produce un mensaje, la función del "loop" regresa -hace un return- y entonces continúa nuestro programa. Otra cosa por la que da ese efecto es que Windows de entrada maneja por defecto los mensajes que no nos interesan.
Así, como podrás ver, la programación con el API de Windows se realiza de una forma contínua, para usar tus palabras. Ahora, si lo que quieres es no meterte en eso del "loop" de los mensajes de la ventana... pues simplemente no crees ventana alguna. Si aún así tienes que manejar una ventana, pues deberías considerar la creación de un hilo, al cuál no le asocias ventana alguna y por ende, sería "de forma contínua" su proceder.
Saludos.
