C sharp - Como hacer para reconstruir un rompecabezas..???

Hola a todos:

Tengo que hacer una aplicacion en VE.NET 2003, que permita a un usuario armar el rompecabezas, pero mi problema es al cargar las imagenes en los pictureBox quiero que el backcolor sea transparente
para cuando se ponga una pieza a la orilla de la otra las superpociciones no se noten.

Espero alguien me ayude y, gracias.

Y las figuras son transparentes? Si eso es el caso es mejor que las escribas directamente usando GDI+