Si no quieres utilizar un frame para menues (quieres tener todo en la misma página) y quieres mantener la misma direccion en la barra (sin mostrar subcarpetas y nombres de documentos) tienes que crear una página llamada index.html (o default, o htm, o lo que sea) con dos frames, el inferior de tamaño 0 (cero) y en el frame superior insertas tu página de inicio. Cuando se cargue la página, el frame de tamaño 0 no se verá, solo el otro frame con tu página de inicio. Cuando se haga click en algún enlace, se cargará el documento en el frame de arriba y en la barra de dirección no cambiará la dirección.
