Java - necesito ayuda, soy principiante en Java

Hola, espero puedan ayudarme, soy principiante en la programacion en java, y estoy teniendo problemas para adecuarme, realizo programas ejemplo, y se me ejecutan en el entorno de ms-dos, ¿como puedo ejecutar una aplicacion? necito alguna otra libreria, o alguna otra utileria, o algo asi?

Eso que ejecutas en el entorno de MS-DOS es una aplicacion.
A menos que tu aplicacion maneje una interfaz grafica (AWT,Swing, SWT) puede ser ejecutada por javaw.exe(en vez de java.exe) y de esta forma no aparecera la consola de MS-DOS.