Si tienes varios componentes en un Frame o Panel, puedes usar tucomponente.requestFocus() despues de iniciar los componentes. Y al final de cáda método de los otros componentes que hayan obtenido el foco, se lo devuelves a tucomponente de la mísma manera, pe. Si tienes un JTextField, un JButton y un JComboBox y quieres que el foco recaiga siempre en el JTextField, al inicio, despues de crear los componentes, añades JTextField.requestFocus();, luego, en los actionPerformed del boton y del combobox:
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
...
JTextField.requestFocus();
}
