Java - Boton de Cancelar

La vez pasada hice la consulta acerca de un comando que me permitiera salir de una aplicacion, y me recomendaron utilizar el sYSTEM.EXIT(1), pero el problema es que dentro de un ciclo este comando no es valido, no responde, agradeceria que si alguien conoce un comando para detener cualquier aplicacion sin importar lo que se este ejecutando, me informara de ello.GRACIAS

Hacerlo de esa manera no es buen habito de programacion. Lo que deberias hacer es poner un flag en true y salir del ciclo con un break. Por ejemplo
boolean salirApp = false;
for (....) {
if (condicion) {
salirApp = true;
break;
} else {
}
}

if ( salirApp) {
System.exit(1);
}