Una applet es un programa normal en java, no tiene demasiadas restricciones, el problema sería con un JavaScript que está restringido para que no acceda en disco, porque se ejecuta en el cliente...
El comportamiento, si mal no recuerdo, sería igual que con un programa cualquiera, y la base de datos debería de estar en tu servidor, o al menos, ser accesible desde el mismo...
Un saludo,
Javier Vicente Saez