Linux - instalar programas en linux

tengo instalado un mandrake 10.1 y el problema que tengo es que cuando le doy a un archivo .exe me abre una venta de "abrir con" para elegir el programa asociado soy muy novato con linux y no c como o si c puede hacer esto igual sigo intentando y averiguando por internet si alquien me puede dar una mano le agradeceria

El problema que tienes es que los .exe son para windows no para linux. Puedes intentar hacerlos funcionar con Wine (es un emulador para poder correr programas de windows en linux), o sino tendras que buscar la version para linux del mismo programa (o uno similar que este para linux)