C/Visual C - Problemas con la libreria WinInet de windows

El problema que me surje es el siguiente: Escribi un pequeño programilla que me conecta a sitios web. En un archivo de log registro todos los eventos que le llegan a la funcion de callback. El problema qes que en algunos sitios web, una vez que los abandono, no recibo el mensaje de desconexion (INTERNET_STATUS_CONNECTION_CLOSED). ¿Es esto normal? ¿Se puede forzar una desconexion?

Gracias de antemano.