hola! Si es un ejecutable, primero tienes q tener java instalaod para q funcione y si automaticamente no te detecta con q abrirle ponle: boton derecho-propiedades-abrir con y selecciona c.archivos de programa.java.jre----tuversion/java.exe
A lo mejor te has descargaod un paquete jar sin un main, a modo de biblioteca o librería, entonces abrelo con el winrar para ver sus ficheros o a lo mejor lo quieres para incluirlo en otros programas q tu haces, entoncse incluyelo en uts proyectos con la missma extension jar. espero q t sirva.