C sharp - Objeto Session

Estoy intentando hacer funcionar el objeto Session para guardar datos de un usuario pero no logro hacerlo funcionar
vi muchos ejemplos pero me parece que es cuestion del servidor, alguien podria ayudarme con este tema..
Gracias..

Te podriamos ayudra mas si pones el codigo que estas usando para manejo de las sessiones, paar ver en que falla