C sharp - Web Servers

Necesito saber como trabajar o instanciar un metodo web server en una clase winform

Paulo, que quieres hacer ? Si necesitas consultar alguna pagina web y traer los datos de esa consulta la respuesta es crear un Web Service. Si quieres simplemente tomar el html de la pagina usa las clases HttpWebRequest y HttpWebResponse.
Puedes ir a la direccion http://www.codeguru.com/cs_network/httptest.html para un ejemplo

Lo que quiero hacer es crear un web Method dentro de una clase server(ASP) y poder instanciar esa clase server en una clase WinForm es algo asi como trabajar con servidor local

Chequea el tutorial del WebMatrix en http://www.asp.net/webmatrix/guidedtour/getstarted/intro.aspx