C sharp - Agregar un cursor animado

La idea es agregar un cursor animado al programa que estoy creando, uso el VIsual Studio Net 2003, pero cuando intento añadir cursor sólamente me permite crear yo mismo el cursor y normal, con la típica ventanita de crear cursores, algo cutrecilla diría yo.

También tengo curiiosidad de como puedo añadir un archivo flash al programa para que se ejecute como si de una imagen se tratara, o algún tipo de menu flash etc, pero esto no me urge lo otro si con la idea de darle un aspecto más personal al mismo.

Gracias por adelantado