RE:Instalar programas en Linux
Los archivos .exe no los puedes instalar en Linux, ya que son ejecutables de Windows, _no_ de Linux.
Los .tar.gz son las fuentes del programa, tienes que desempaquetarlo y descomprimirlo, y luego compilarlo.
tar -xzvf archivo.tar.gz
Esto te va a crear un subdirectorio en tu directorio actual con el nombre del programa, luego entras en ese subdirectorio que te creo y lees el archivo INSTALL y/o README para ver como se instala.
Por lo general es de la siguiente manera:
./configure
make
make install (esto si es obligatorio hacerlo como root)